Trading estratégias correlação

Pairs Trading Correlation. Correlation é um termo de análise de regressão linear que descreve a força da relação entre uma variável dependente e uma variável independente Central de pares de negociação é a idéia de que se os dois estoques ou outros instrumentos são suficientemente correlacionados, quaisquer alterações na correlação Por exemplo, o estoque A eo estoque B estão altamente correlacionados Se a correlação enfraquece temporariamente o estoque A move-se para cima eo estoque B se move para baixo um comerciante de pares pode explorar esta divergência por Shorting stock A o excesso de desempenho questão e indo muito tempo em estoque B a questão de baixo desempenho Se os estoques reverter para a média estatística, o comerciante pode lucrar A importância da correlação Correlação mede a relação entre dois instrumentos Podemos ver a partir da Figura 1 que O e-mini SP 500 ES, em vermelho e e-mini Dow YM, em contratos de futuros verdes têm preços que tendem a se mover juntos, ou que são c Ou relacionados Figura 1 Este gráfico diário do ES e YM e-mini futuros contratos mostra que os preços tendem a se mover juntos Imagem criada com TradeStation Lembre-se, os comerciantes de pares tentam identificar as relações entre dois instrumentos. Determine a direção da relação and. Execute negócios Com base nos dados apresentados. A correlação entre quaisquer duas variáveis, tais como taxas de retorno ou preços históricos é uma medida estatística relativa do grau em que essas variáveis ​​tendem a se moverem juntas. O coeficiente de correlação mede em que medida os valores de uma variável estão associados Com valores de outro Valores do intervalo de coeficientes de correlação de -1 a 1, onde. Perfect correlação negativa -1 existe quando os dois títulos se movem em direções opostas, ou seja, estoque A move-se para cima, enquanto estoque B se move para baixo. Perfect correlação positiva 1 existe se o Dois títulos se movem em perfeito uníssono, ou seja, o estoque A eo estoque B movem-se para cima e para baixo ao mesmo tempo e. Não existe correlação 0 se o Os movimentos de preços são completamente aleatórios O estoque A e o estoque B vão para cima e para baixo aleatoriamente.-1 0 1 Correlação negativa perfeita Sem correlação Correlação positiva perfeita. Parceiros comerciantes procuram instrumentos cujos preços tendem a se mover juntos em outras palavras, cujos preços estão correlacionados Na realidade, Seria difícil e altamente improvável conseguir uma correlação positiva perfeita com qualquer dois títulos que significaria que os preços simularam um ao outro. Em vez disso, os comerciantes de pares buscam títulos com alto grau de correlação para que eles possam tentar lucrar quando os preços se comportam fora deste Norma estatística Correlações de 0 a 8 ou acima são freqüentemente usadas como um benchmark para comerciantes de pares uma correlação inferior a 0 5 é geralmente descrita como fraca Idealmente, boa correlação se apresenta em múltiplos prazos Por que a correlação é importante para a negociação de pares Se os dois instrumentos não foram Correlacionada, para começar, qualquer divergência e subsequente convergência de preços poderia, em geral, ser menos Como um exemplo, vamos considerar uma estrada principal ao longo de um rio Em geral, a estrada segue o rio muito de perto Ocasionalmente, a estrada deve diverger longe do rio devido ao terreno ou desenvolvimento comparável à propagação do preço Cada vez que isso acontece, Neste caso, a estrada e o rio têm uma relação correlacionada. Se compararmos o rio com uma outra estrada de terra próxima, no entanto, sem uma correlação definida com o rio, ou seja, os seus movimentos são Completamente aleatória, seria fútil prever como os dois se comportariam um em relação ao outro. A correlação positiva entre a estrada principal eo rio, no entanto, é o que torna razoável antecipar que a estrada principal e o rio acabarão por se reunir. A lógica é verdadeira para pares de negociação, identificando títulos correlacionados, podemos olhar para os períodos de divergência, tentar descobrir por que preço está se separando e tentar lucrar através de convergência Ce Nota Uma abordagem diferente é tentar lucrar através de divergência adicional referida como divergência negociação Aqui, vamos nos concentrar em estratégias que tentam lucrar através da convergência, ou uma reversão para a média conhecida como convergência de negociação Determinação de correlação O primeiro passo para encontrar adequado Pares é buscar títulos que têm algo em comum e que o comércio com boa liquidez e pode ser curto Por causa de riscos de mercado semelhantes, as empresas concorrentes dentro do mesmo setor fazem pares de potencial natural e são um bom lugar para começar Exemplos de instrumentos potencialmente correlacionados Pode incluir pares como. Coca-Cola e Pepsi. Dell e Hewlett-Packard. Duke Energy e Allegheny Energy. E-mini SP 500 e E-mini Dow. Exxon e Chevron. Lowe s e Home Depot. McDonald s e Yum Brands. SP 500 ETF e SPDR DJIA ETF. Próximo, precisamos determinar como correlacionados eles podemos medir isso usando um coeficiente de correlação descrito acima, que reflete o quão bem os dois securi Os cálculos específicos por trás do coeficiente de correlação são um pouco complicados e caem fora do escopo deste tutorial no entanto, os comerciantes têm várias opções para determinar este value. Most plataformas de negociação fornecer algum tipo de indicador técnico que pode ser aplicado ao Dois títulos, realizando as funções de matemática automaticamente e traçando os resultados em um gráfico de preços. Traders que não têm acesso a este indicador técnico particular pode executar uma calculadora de coeficiente de correlação de busca na Internet para acessar as ferramentas on-line que executam os cálculos. Traders pode inserir o preço Dados no Excel e usar sua função CORREL para executar os cálculos, como mostrado na Figura 2. Figura 2 Excel pode ser usado para calcular o coeficiente de correlação de um par Depois que os coeficientes de correlação foram determinados, os resultados podem ser usados ​​como um filtro para encontrar Os pares que mostram a relação de preço mais potencial Uma vez que encontramos pares correlacionados, podemos determinar Se a relação é reverter média que é, quando o preço diverge, vai reverter para a sua norma estatística Podemos estabelecer isso por traçar a relação de preço do par Como o coeficiente de correlação, a maioria das plataformas de negociação vêm equipados com um indicador técnico, Ou spread que pode ser aplicado a um gráfico para traçar a relação de preço de dois instrumentos, o que essencialmente fornece uma representação visível e numérica do preço de um instrumento dividido pelo preço do outro Preço rácio Preço do Instrumento A Preço do Instrumento B Se os comerciantes não têm acesso a este tipo de análise em uma plataforma de negociação, os dados de preço podem ser inseridos no Excel, como mostrado na Figura 3 Figura 3 Excel pode ser usado para calcular o preço de um par s, Linhas de desvio padrão, podemos obter insights sobre o quão longe da média a razão de preço move Desvio padrão calculado como a raiz quadrada de variância é um conceito estatístico que ilustra como Um conjunto específico de preços é dividido ou distribuído em torno de um valor médio. Uma distribuição de probabilidade normal pode ser usada para calcular a probabilidade de ocorrência de qualquer resultado particular na distribuição normal.68 26% dos dados cairão dentro de um desvio padrão da média .95 44 por cento dos dados cairão dentro de - dois desvios padrão da média. 99 74 por cento dos dados cairão dentro de - três desvios padrão da média. Aplicando estes dados, esperamos até que a relação de preço diverge x número de padrão Desvios como - dois desvios padrão e entrar em um comércio de curto prazo com base na informação o número de desvios padrão selecionado é determinado através de análise histórica e otimização Se o par reverte para a sua tendência média, o comércio pode ser rentável Eventos que desencadear fraqueza na correlação Quando dois instrumentos são altamente correlacionados, certos eventos podem causar uma fraqueza temporária na correlação Porque muitos fatores que causariam movimento de preços Os eventos que provocam fraqueza na correlação são geralmente limitados a coisas que afetam principalmente apenas um dos instrumentos. Por exemplo, a divergência pode ser o resultado de mudanças temporárias de oferta e demanda dentro de um Nota: Todas as empresas listadas nos EUA devem notificar a cotação da bolsa, por exemplo, NYSE ou Nasdaq, sobre quaisquer desenvolvimentos corporativos que tenham o potencial de afetar Atividade de negociação em que o estoque antes de fazer o anúncio público Exemplos de desenvolvimentos include. Changes relacionados à saúde financeira da empresa s. Informações estruturais ou fusões. Significante sobre seus produtos, seja positivo ou negativo. Changes na chave de gestão and. Legal ou questões regulamentares que poderiam Afetam o poder da empresa de realizar negócios. Em geral, quanto maior a probabilidade de o anúncio ter um efeito no preço da ação, maior a probabilidade de que a troca chame por uma Além disso, se o preço de uma ação listada nos EUA mudar significativamente em qualquer período de cinco minutos, uma pausa de negociação de curto prazo pode ser emitida. Uma pausa dura cinco minutos, a menos que haja ainda um desequilíbrio significativo Entre as ordens de compra e venda de títulos após esse período. Os movimentos de preços que desencadeiam uma pausa são movimento de preço de 10% para títulos no SP 500, Russell 1000 Index e alguns produtos negociados em bolsa. Ou acima ou 50% de movimento de preços para outras ações com preços abaixo de 1. A debilidade também pode ser causada por desenvolvimentos internos ou eventos que ocorrem em empresas como fusões e aquisições S, relatórios de ganhos, alterações de dividendos, a aprovação de desenvolvimento de novos produtos e escândalo ou fraude Especialmente se um evento interno é inesperado, o preço das ações da empresa envolvida pode experimentar rápidas e dramáticas flutuações de preços Dependendo do evento, Muito curto prazo ou pode resultar em uma mudança de tendência. Forex Estratégia de correlação. Esta estratégia de correlação forex que você vai aprender aqui é baseado em um comportamento conhecido como Currency Correlation. Before eu entrar nas regras desta estratégia de correlação de moeda, eu Terá que explicar o que é a correlação de moeda para o bem daqueles que don t know. WHAT é corrência CORRELATION. Currency correlação é um comportamento exibido por determinados pares de moedas que se movem na mesma direção ou em direções opostas ao mesmo tempo. a Par de moeda é dito estar mostrando correlação positiva quando dois ou mais pares de moeda mover na mesma direção, ao mesmo tempo Por exemplo, EURUSD GBPUSD fazer estes mais tempo S Quando o EURUSD estiver em alta, você também verá a negociação de GBPUSD acima. Uma correlação negativa é quando dois ou mais pares de moedas negociam em direções opostas e um bom exemplo é o EURUSD e o USDCHF Quando o EURUSD está sendo negociado, você verá o USDCHF estar caindo Aqui vão um exemplo de uma correlação positiva entre EURSUD e GBPUSD no 4hr Timeframe e note as setas verdes e vermelhas que acontecem ao mesmo tempo. Aqui está um exemplo de uma correlação negativa entre EURUSD USD Index Note que vermelho e vermelho A seta verde quando um está indo acima, o outro está indo para baixo, isso é correlação negativa. A CORREDIÇÃO DA MOEDA DE HOW O AJUDA TRADE PROFITABLY. There era as épocas em que eu tomaria um comércio da compra em EURUSD e igualmente o mesmo tempo faz exame de um comércio da COMPRA em USDCHF sem Percebendo que estas duas moedas estão negativamente correlacionadas e eu sempre entrar neste problema. Um comércio em um par de moedas será rentável. Eo outro comércio será unprofitable. READ CCI média móvel Forex Trading S Trategy. My falha para compreender plenamente a correlação de moeda deixa-me com um comércio onde eu não deveria ter tomado em primeiro lugar. FOREX CORRELATION STRATEGY RULES. Currency Pairs Apenas para pares de moedas correlacionadas positivas como EURUSD e GBPUSD. Timeframes 15 minutos e acima, Menores tempos não são realmente confiáveis. Informações adicionais Quando dois pares positivamente correlacionados caem de correlação em um suporte maior ou nível de resistência, podemos esperar uma reversão Esta inversão pode ser tão pequena quanto 25 pips, mas mais frequentemente do que não resulta em movimentos maiores Então Você deve estar assistindo este tipo de configurações para acontecer em torno de níveis de suporte e resistência. Agora, a configuração mostrada aqui é baseado em um nível de suporte para que seja uma configuração de compra Se isso acontecer no nível de resistência, será uma configuração de VENDA, o exato Oposta. Step 1 EUR USD fez uma menor baixa, enquanto GBP USD não conseguiu fazê-lo. Step 2 Espere por um reteste do swing divergência Não retest ocorre, então nós estabelecemos uma ordem de limite para um breakout trade. Step 3 A entrada é acionada Se você não fez isso, coloque uma perda de stop no balanço mais recente baixo. Etapa 4 Desenhe um fib no balanço divergente para os níveis de lucro Don t esquecer de trilhar a sua paragem para quebrar mesmo Neste caso, o risco foi de 35 Pips tão fuga para quebrar mesmo a 25-30 pips Como você pode ver neste caso todas as extensões fib foram atingidas para um lucro de 108 pips Vamos dizer Bobby didn t quer manter uma posição durante a noite, então ele saiu quando o preço começou a consolidar Após o forte para cima movimento Bobby teria feito 75 pips Não a Shabby Bobby. READ Bollinger Band Estratégia Forex Trading Usando suporte dinâmico e Resistance. Don t forjar para compartilhar esta correlação de moeda estratégia de negociação forex com seus amigos clicando os botões de compartilhamento abaixo. Trading Strategies. Understanding conceitos de correlação de Forex e seu efeito sobre Trading. Understanding conceitos de correlação de Forex e seu efeito sobre Trading. What é correlação entre pares Quando você está negociando pares de moeda no mercado de Forex, não parece A fim de não ser um fim para as forças externas que governam os movimentos de preços Notícias, política, taxas de juros, direção do mercado e condições econômicas são todos fatores externos que você precisa considerar. Há, no entanto, uma força interna sempre presente que afeta alguns pares de moedas Que você precisa estar ciente de Esta força é correlação. A correlação é a tendência de certos pares de moeda para mover em conjunto com os outros Correlação Positiva significa que os pares se movem na mesma direção, Correlação Negativa significa que eles se movem em direções opostas. Existe por um monte de razões complexas e porque alguns pares de moedas contêm a mesma moeda em seu par de base como outros contêm em seu par cruzado, por exemplo, o USD e USD USD. Porque a economia suíça tende a espelhar a Europa em geral e porque a Dólar americano está no lado oposto de cada um desses pares, seus movimentos - em certa medida - será espelho uns dos outros. A correlação é realmente o termo estatístico para o measu O coeficiente de correlação de 1 0 significa que os pares se movem exatamente em tandem uns com os outros, uma correlação de -1 0 significa que os pares se movem exatamente na direção oposta. Números entre estes extremos mostram a quantidade relativa de Correlação entre um conjunto de pares Um coeficiente de 26 significaria que os pares têm uma ligeira correlação positiva um coeficiente de 0 significaria que os pares eram perfeitamente independentes uns dos outros. Como pode a correlação ser usado na negociação Agora que sabemos que podemos Esperamos certos níveis de movimento em tandem entre certos pares, podemos fazer decisões de negociação mais informadas, criando hedges, diversificando o risco em posições rentáveis ​​e evitando posições com pares cuja correlação faz com que eles naturalmente cancelar uns aos outros out. Let s olhar para um Método de diversificação de risco usando correlação de par de moedas. SITUAÇÃO 1 Vamos supor que você acredita que o USD está definido para rally O movimento óbvio seria ir shor T no par EUR USD, mas fazê-lo coloca seu resultado diretamente no movimento de um par Se você quisesse diversificar o seu risco você poderia encontrar um par que tem uma correlação positiva com EUR USD e dividir suas compras entre os dois pares O AUD USD tem uma correlação muito alta - mas não perfeita - com o EUR USD Poderá querer dividir a sua posição entre o EUR USD e o AUD USD que tem uma correlação positiva de cerca de 71 A correlação positiva entre os pares permite-lhe tirar proveito da Movimento do USD, enquanto a falta de correlação perfeita reduz o risco de picos em qualquer um dos dois pares. Situação 2 Compreensão de correlação permite evitar a tomada de posições que, devido à alta correlação negativa tendem a se cancelar mutuamente para fora O EUR USD e USD CHF pares que mencionamos anteriormente são um bom exemplo Os pares têm um coeficiente de correlação histórica de cerca de 90 significando que eles quase sempre se movem em direções opostas Sabendo isso, um comerciante não iria Longo em ambos os pares ao mesmo tempo porque o movimento de um par cancelará para fora o movimento do outro. Estratégia negociando plausível Uma estratégia negociando plausible seria trocar 2 pares da moeda corrente baseados em sua reversão da correlação à média Você pode seguir o Correlação de 2 pares de moedas ao longo do tempo e se ele fica longe da norma você pode colocar um comércio na direção que irá snap a correlação de volta para a média Por exemplo, se o EUR USD eo USD CHF têm uma correlação de - 9 eo EUR USD vai em um comício enorme enquanto o USD CHF não deixa cair tão rápido que você pode ir curto USD de EUR e ir short USD CHF e procurar a correlação para estalar para trás à média em conseqüência de EUR USD que deixa cair de USD CHF que deixa cair A fim de reverter a correlação para a média histórica Evidentemente, tenha em mente que a correlação não está estagnada e não há garantia de que ele sempre reverter. A correlação pode mudar As razões de correlação dos pares não são estáticas Mudanças na economia c Taxas de juros ou políticas governamentais podem fazer com que os pares de moedas mudem ao longo do tempo. Assim como os preços se movem com fluidez, o mesmo acontece com a correlação. Conclusão A correlação de pares de moeda é uma gravidade subjacente no universo Forex Sabendo que ela existe e as mudanças dão ao comerciante uma poderosa ferramenta para Uso com muitos sistemas negociando ou para executar em um sistema autônomo.